债市量化交易11月14日看点：国债期货大幅收跌 10年期主力合约跌0.66%

　　量化看点基本面：

　　1、货币市场：周一(11月14日)主要回购利率回落，隔夜加权平均报在1.65%，七天品种报在1.84%附近。

　　2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月14日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放30亿元。

　　3、债券市场：国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.66%，5年期主力合约跌0.46%，2年期主力合约跌0.17%。银行间主要利率债收益率全线上行。

　　4、利率债招标：

　　量化交易看点利率债：220402.IB、220405.IB、220408.IB alpha因子回归

　　1、22农发02[220402.IB]，剩余期限4.2986年，发行规模70亿元，票面利率2.74%。

　　2、22农发05[220405.IB]，剩余期限9.5671年，发行规模70亿元，票面利率3.06%。

　　3、21农发08[210408.IB]，剩余期限3.7616年，发行规模60亿元，票面利率2.99%。

　　量化交易看点上周热点利率债回顾：220402.IB、210408.IB、200203.IB

　　RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

（文章来源：财联社）